Отправлено: 10.11.11 21:43. Заголовок: Специфическая Математика и расчеты усреднений !!!

Вопрос есть бай лотом 0,01 и есть сел ордер который ниже бая, селл обьемом 0,03 как расчитать профит для села что бы обе позы закрылись в ноль ????

 Отправлено: 10.11.11 23:44. Заголовок: Решается путем вывод..

Решается путем вывода уравнения.
Дано:

цитата:

1. buyVolume - объем позиции Buy 2. buyPrice - цена открытия Buy 3. sellVolume - объем позиции Sell 4. sellPrice - цена открытия позиции Sell 5. spread - текущий спред

Найти:

цитата:

X - цена Bid, при которой сумма позиций будет равна нулю.

Примем, что buyCost - прибыль/убыток в валюте депозита, который будет получен в случае закрытия позиции Buy по цене X. Соответственно, sellCost - прибыль/убыток в валюте депозита, который будет получен при закрытии позиции Sell по той же цене. По условиям задачи эти значения должны быть равны. Значит:

цитата:

busCost + sellCost = 0

Чтобы рассчитать значения buyCost и sellCost, нам необходимо найти разницу между ценой открытия позиций и ценой X, умножить ее на стоимость одного пункта (tickValue), а затем умножить на объем позиции. В итоге имеем:

цитата:

buyCost = (buyPrice - X)*tickValue*buyVolume

и

цитата:

sellCost = (X + spread - sellPrice)*tickValue*sellVolume

В последнем выражении учли, что Sell закрывается по цене Ask, в то время как X - цена Bid.
Подставляем выражения buyCost и sellCost в уравнение и получаем:

цитата:

(buyPrice - X)*tickValue*buyVolume + (X + spread - sellPrice)*tickValue*sellVolume = 0

Как видим, стоимость одного пункта (tickValue) сокращается. В этом нет ничего удивительного, т.к. мы работаем на одной и той же валютной паре. Решаем уравнение и узнаем:

цитата:

X = ((sellPrice - spread)*sellVolume - buyPrice*buyVolume)/(sellVolume - buyVolume)

Заметим, что уравнение не имеет решения при sellVolume = buyVolume.

Если Buy объемом 0.01 открыт по цене 1.3655, а Sell открыт объемом 0.03 по цене 1.3630 при спреде 0.0002, то получим цену, при которой короткая позиция компенсирует длинную:

цитата:

X = ((1.3630 - 0.0002)*0.03 - 1.3655*0.01)/(0.03 - 0.01) = 1.36145

Если используется 4-хзнак, то цена закрытия должна быть меньше, т.е. 1.3614.
Проверка в данном случае проста. Убыток по позиции Buy: (1.3655 - 1.3614)*0.01 = 0,000041. Прибыль по позиции Sell: (1.3630 - 0.0002 - 1.3614)*0.03 = 0,000042. При стоимости пункта 10 центов, вы получите прибыль 0.1 цент.

 Отправлено: 26.08.12 13:58. Заголовок: показывает отрицател..

показывает отрицательное значение Почему ???
Открывается бай лотом 0,01 потом сел лотом 0,03
double selp=0;
double buyp=0;
double lotb=0;
double lots=0;
double rez =0;
for (int z=total; z>=0; z--)
{
if(OrderSelect(z, SELECT_BY_POS))
{
if(OrderSymbol()==Symbol() )
{
if (OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()==magic)
{
buyp=OrderOpenPrice();
lotb=OrderLots();

}
if (OrderType()==OP_SELL&& OrderMagicNumber()==magic)
{
selp=(OrderOpenPrice()*OrderLots());
lots=OrderLots();

}
rez =NormalizeDouble( ( selp * lots - buyp * lotb )/(lots-lotb),Digits);

}}}
Comment(rez);

 Отправлено: 26.08.12 20:19. Заголовок: voldemar227 пишет: ..

voldemar227 пишет:

цитата:

показывает отрицательное значение Почему ??? Открывается бай лотом 0,01 потом сел лотом 0,03

Все верно. Если цена открытия ордера sell даже в два раза больше цены открытия ордера buy, то все равно первый член выражения будет намного меньше (минимум, на два порядка меньше), чем второй. Отсюда и отрицательное число. Причина в несимметричности формул расчета buyp и sellp.

Например, цена открытия buy 1.2, а цена открытия sell 2.4. Получаем:
buyp = 1.2
lotb = 0.01
sellp = 2.4*0.03 = 0.072
lots = 0.03.

Теперь подставляем данные в выражение rez:
(0.072*0.03 - 1.2*0.01)/(0.03 - 0.01) = (0.00216 - 0.012)/0.02 = -0.0984/0.02 = -0.492.

 Отправлено: 28.08.12 10:32. Заголовок: ок я понял , разобра..

ок я понял , разобрался ....
Еще вопрос ....
мы имеем 3 ордера бай лотами 0,01 0,02 и 0,03
и 7 ордеров сел все по 0,02
при этом все ордера имеют разные цены открытия .
как в таком случае найти цену по которой будет высчитан нулевой профит ????????

 Отправлено: 28.08.12 11:05. Заголовок: Этот вопрос Вы задав..

Этот вопрос Вы задавали в начале ветки. Мой ответ - второй в этой же теме (от 11.11.11). Посмотрите, пожалуйста.

 Отправлено: 28.08.12 15:06. Заголовок: я видел , но там во..

я видел , но там вопрос стоял о двух ордерах всего , один бай один сел ....
последний вопрос касается нескольких разных ордеров несколько баев несколько селов разными лотами и разными ценами открытия ...
Если я правильно понимаю то для всех селов нужно высчитать среднюю цену и от нее отталкиваться ??? Также и для баев ???

 Отправлено: 28.08.12 15:45. Заголовок: voldemar227 пишет: ..

voldemar227 пишет:

цитата:

Если я правильно понимаю то для всех селов нужно высчитать среднюю цену и от нее отталкиваться ??? Также и для баев ??

Да. В том то и прелесть приведенной формулы, что она подходит для любого количества ордеров.
Вместо buyPrice и sellPrice подставляйте средние цены открытия buy и sell. Они находятся по формуле:

где n - количество ордеров заданного типа,
lot_i - объем i-го ордера,
openPrice_i - цена открытия i-го ордера,
lotSum - совокупный объем ордеров одного типа.

Вместо sellvolume и buyVolume подставляйте совокупный объем ордеров. Тот, который в вышеприведенной формуле вы использовали в качестве lotSum.

 Отправлено: 13.11.12 12:39. Заголовок: Не могу понять но по..

Не могу понять но почему то пишет ошибку номер 1 постоянно
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
double nn=0,bb=0;
double nnn=0,bbb=0;
for(int ui=total-1; ui>=0; ui--)
{
if(OrderSelect(ui,SELECT_BY_POS))
{
if(OrderSymbol()==Symbol())
{
if(OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()==Magic)
{
double op=OrderOpenPrice();
double llot=OrderLots();
double itog=op*llot;
bb=bb+itog;
nn=nn+llot;
double factb=bb/nn;
}
if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()==Magic)
{
double ops=OrderOpenPrice();
double llots=OrderLots();
double itogs=ops*llots;
bbb=bbb+itogs;
nnn=nnn+llots;
double facts=bbb/nnn;
}
}
}
}

for(int uui=total-1; uui>=0; uui--)
{
if(OrderSelect(uui,SELECT_BY_POS))
{
if(OrderSymbol()==Symbol()&& OrderMagicNumber()==Magic)
{
if(b>=2 && OrderType()==OP_BUY && OrderTakeProfit()!=(factb+CORR)) //корр небольшой плюс к 0
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),factb+CORR,0,Blue);
}
if(s>=2 && OrderType()==OP_SELL && OrderTakeProfit()!=(factb-CORR))
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),facts-CORR,0,Blue);
}
}
}
}

Взгляните в чем может быть проблема ????

 Отправлено: 13.11.12 13:36. Заголовок: voldemar227 пишет: ..

voldemar227 пишет:

цитата:

Взгляните в чем может быть проблема ????

Ошибка 1 при попытке модификации ордера говорит о том, что по факту в ордере ничего не изменяется, т.е. заданы такие параметры модификации, которые равны текущим. Неравенство в Вашем случае получается из-за неправильного сравнения вещественных чисел OrderTakeProfit() и factb+CORR (facts+CORR).
Два вещественных числа, которые с точки зрения пользователя имеют одинаковую величину, в виду разных способов получения результата, могут оказаться неравными. Разность может наблюдаться в пятнадцатом знаке после запятой.
Есть два способа правильного сравнения двух вещественных чисел:
1. Сравнивать их абсолютную разность с некой дельтой. Если разность меньше дельты, то считается, что значения равны. Если больше или равно дельты - числа неравны.
2. Сравнивать значения чисел только тогда, когда они приведены к одинаковой точности.

Реализация первого способа:

цитата:

double a = ....; double b = ....; double delta = 0.000001; // Требуемая точность if (MathAbs(a - b) < delta) { // Числа a и b равны } else { // числа a и b неравны }

Второй способ:

цитата:

double a = ....; double b = ....; int digits = 7; // Требуемая точность в количестве знаков после запятой double aND = NormalizeDouble(a, digits); double bND = NormalizeDouble(b, digits); if (aND == bND) { // Числа a и b равны } else { // числа a и b неравны }

 Отправлено: 13.11.12 15:23. Заголовок: к сожалению данный м..

к сожалению данный методы не помогли , в в принцепе всегда привожу число к нужному колличеству знаков