Отправлено: 10.11.11 21:43. Заголовок: Специфическая Математика и расчеты усреднений !!!

Вопрос есть бай лотом 0,01 и есть сел ордер который ниже бая, селл обьемом 0,03 как расчитать профит для села что бы обе позы закрылись в ноль ????

 Отправлено: 10.11.11 23:44. Заголовок: Решается путем вывод..

Решается путем вывода уравнения.
Дано:

цитата:

1. buyVolume - объем позиции Buy 2. buyPrice - цена открытия Buy 3. sellVolume - объем позиции Sell 4. sellPrice - цена открытия позиции Sell 5. spread - текущий спред

Найти:

цитата:

X - цена Bid, при которой сумма позиций будет равна нулю.

Примем, что buyCost - прибыль/убыток в валюте депозита, который будет получен в случае закрытия позиции Buy по цене X. Соответственно, sellCost - прибыль/убыток в валюте депозита, который будет получен при закрытии позиции Sell по той же цене. По условиям задачи эти значения должны быть равны. Значит:

цитата:

busCost + sellCost = 0

Чтобы рассчитать значения buyCost и sellCost, нам необходимо найти разницу между ценой открытия позиций и ценой X, умножить ее на стоимость одного пункта (tickValue), а затем умножить на объем позиции. В итоге имеем:

цитата:

buyCost = (buyPrice - X)*tickValue*buyVolume

и

цитата:

sellCost = (X + spread - sellPrice)*tickValue*sellVolume

В последнем выражении учли, что Sell закрывается по цене Ask, в то время как X - цена Bid.
Подставляем выражения buyCost и sellCost в уравнение и получаем:

цитата:

(buyPrice - X)*tickValue*buyVolume + (X + spread - sellPrice)*tickValue*sellVolume = 0

Как видим, стоимость одного пункта (tickValue) сокращается. В этом нет ничего удивительного, т.к. мы работаем на одной и той же валютной паре. Решаем уравнение и узнаем:

цитата:

X = ((sellPrice - spread)*sellVolume - buyPrice*buyVolume)/(sellVolume - buyVolume)

Заметим, что уравнение не имеет решения при sellVolume = buyVolume.

Если Buy объемом 0.01 открыт по цене 1.3655, а Sell открыт объемом 0.03 по цене 1.3630 при спреде 0.0002, то получим цену, при которой короткая позиция компенсирует длинную:

цитата:

X = ((1.3630 - 0.0002)*0.03 - 1.3655*0.01)/(0.03 - 0.01) = 1.36145

Если используется 4-хзнак, то цена закрытия должна быть меньше, т.е. 1.3614.
Проверка в данном случае проста. Убыток по позиции Buy: (1.3655 - 1.3614)*0.01 = 0,000041. Прибыль по позиции Sell: (1.3630 - 0.0002 - 1.3614)*0.03 = 0,000042. При стоимости пункта 10 центов, вы получите прибыль 0.1 цент.

 Отправлено: 26.08.12 13:58. Заголовок: показывает отрицател..

показывает отрицательное значение Почему ???
Открывается бай лотом 0,01 потом сел лотом 0,03
double selp=0;
double buyp=0;
double lotb=0;
double lots=0;
double rez =0;
for (int z=total; z>=0; z--)
{
if(OrderSelect(z, SELECT_BY_POS))
{
if(OrderSymbol()==Symbol() )
{
if (OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()==magic)
{
buyp=OrderOpenPrice();
lotb=OrderLots();

}
if (OrderType()==OP_SELL&& OrderMagicNumber()==magic)
{
selp=(OrderOpenPrice()*OrderLots());
lots=OrderLots();

}
rez =NormalizeDouble( ( selp * lots - buyp * lotb )/(lots-lotb),Digits);

}}}
Comment(rez);

 Отправлено: 26.08.12 20:19. Заголовок: voldemar227 пишет: ..

voldemar227 пишет:

цитата:

показывает отрицательное значение Почему ??? Открывается бай лотом 0,01 потом сел лотом 0,03

Все верно. Если цена открытия ордера sell даже в два раза больше цены открытия ордера buy, то все равно первый член выражения будет намного меньше (минимум, на два порядка меньше), чем второй. Отсюда и отрицательное число. Причина в несимметричности формул расчета buyp и sellp.

Например, цена открытия buy 1.2, а цена открытия sell 2.4. Получаем:
buyp = 1.2
lotb = 0.01
sellp = 2.4*0.03 = 0.072
lots = 0.03.

Теперь подставляем данные в выражение rez:
(0.072*0.03 - 1.2*0.01)/(0.03 - 0.01) = (0.00216 - 0.012)/0.02 = -0.0984/0.02 = -0.492.

 Отправлено: 28.08.12 10:32. Заголовок: ок я понял , разобра..

ок я понял , разобрался ....
Еще вопрос ....
мы имеем 3 ордера бай лотами 0,01 0,02 и 0,03
и 7 ордеров сел все по 0,02
при этом все ордера имеют разные цены открытия .
как в таком случае найти цену по которой будет высчитан нулевой профит ????????

 Отправлено: 28.08.12 11:05. Заголовок: Этот вопрос Вы задав..

Этот вопрос Вы задавали в начале ветки. Мой ответ - второй в этой же теме (от 11.11.11). Посмотрите, пожалуйста.

 Отправлено: 28.08.12 15:06. Заголовок: я видел , но там во..

я видел , но там вопрос стоял о двух ордерах всего , один бай один сел ....
последний вопрос касается нескольких разных ордеров несколько баев несколько селов разными лотами и разными ценами открытия ...
Если я правильно понимаю то для всех селов нужно высчитать среднюю цену и от нее отталкиваться ??? Также и для баев ???

 Отправлено: 28.08.12 15:45. Заголовок: voldemar227 пишет: ..

voldemar227 пишет:

цитата:

Если я правильно понимаю то для всех селов нужно высчитать среднюю цену и от нее отталкиваться ??? Также и для баев ??

Да. В том то и прелесть приведенной формулы, что она подходит для любого количества ордеров.
Вместо buyPrice и sellPrice подставляйте средние цены открытия buy и sell. Они находятся по формуле:

где n - количество ордеров заданного типа,
lot_i - объем i-го ордера,
openPrice_i - цена открытия i-го ордера,
lotSum - совокупный объем ордеров одного типа.

Вместо sellvolume и buyVolume подставляйте совокупный объем ордеров. Тот, который в вышеприведенной формуле вы использовали в качестве lotSum.

 Отправлено: 13.11.12 12:39. Заголовок: Не могу понять но по..

Не могу понять но почему то пишет ошибку номер 1 постоянно
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
double nn=0,bb=0;
double nnn=0,bbb=0;
for(int ui=total-1; ui>=0; ui--)
{
if(OrderSelect(ui,SELECT_BY_POS))
{
if(OrderSymbol()==Symbol())
{
if(OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()==Magic)
{
double op=OrderOpenPrice();
double llot=OrderLots();
double itog=op*llot;
bb=bb+itog;
nn=nn+llot;
double factb=bb/nn;
}
if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()==Magic)
{
double ops=OrderOpenPrice();
double llots=OrderLots();
double itogs=ops*llots;
bbb=bbb+itogs;
nnn=nnn+llots;
double facts=bbb/nnn;
}
}
}
}

for(int uui=total-1; uui>=0; uui--)
{
if(OrderSelect(uui,SELECT_BY_POS))
{
if(OrderSymbol()==Symbol()&& OrderMagicNumber()==Magic)
{
if(b>=2 && OrderType()==OP_BUY && OrderTakeProfit()!=(factb+CORR)) //корр небольшой плюс к 0
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),factb+CORR,0,Blue);
}
if(s>=2 && OrderType()==OP_SELL && OrderTakeProfit()!=(factb-CORR))
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),facts-CORR,0,Blue);
}
}
}
}

Взгляните в чем может быть проблема ????

 Отправлено: 13.11.12 13:36. Заголовок: voldemar227 пишет: ..

voldemar227 пишет:

цитата:

Взгляните в чем может быть проблема ????

Ошибка 1 при попытке модификации ордера говорит о том, что по факту в ордере ничего не изменяется, т.е. заданы такие параметры модификации, которые равны текущим. Неравенство в Вашем случае получается из-за неправильного сравнения вещественных чисел OrderTakeProfit() и factb+CORR (facts+CORR).
Два вещественных числа, которые с точки зрения пользователя имеют одинаковую величину, в виду разных способов получения результата, могут оказаться неравными. Разность может наблюдаться в пятнадцатом знаке после запятой.
Есть два способа правильного сравнения двух вещественных чисел:
1. Сравнивать их абсолютную разность с некой дельтой. Если разность меньше дельты, то считается, что значения равны. Если больше или равно дельты - числа неравны.
2. Сравнивать значения чисел только тогда, когда они приведены к одинаковой точности.

Реализация первого способа:

цитата:

double a = ....; double b = ....; double delta = 0.000001; // Требуемая точность if (MathAbs(a - b) < delta) { // Числа a и b равны } else { // числа a и b неравны }

Второй способ:

цитата:

double a = ....; double b = ....; int digits = 7; // Требуемая точность в количестве знаков после запятой double aND = NormalizeDouble(a, digits); double bND = NormalizeDouble(b, digits); if (aND == bND) { // Числа a и b равны } else { // числа a и b неравны }

 Отправлено: 13.11.12 15:23. Заголовок: к сожалению данный м..

к сожалению данный методы не помогли , в в принцепе всегда привожу число к нужному колличеству знаков

 Отправлено: 13.11.12 15:26. Заголовок: ошибка где то тут fo..

ошибка где то тут
for(int uui=total-1; uui>=0; uui--)
{
if(OrderSelect(uui,SELECT_BY_POS))
{
if(OrderSymbol()==Symbol()&& OrderMagicNumber()==Magic)
{
if(b>=2 && OrderType()==OP_BUY && NormalizeDouble(OrderTakeProfit(),Digits)!=NormalizeDouble(factb,Digits))
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),NormalizeDouble(factb,Digits),0,Blue);
}
if(s>=2 && OrderType()==OP_SELL && NormalizeDouble(OrderTakeProfit(),Digits)!=NormalizeDouble(factb,Digits))
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),NormalizeDouble(facts,Digits),0,Blue);
}
}
}
}

но не могу понять откуда она идет

 Отправлено: 13.11.12 16:08. Заголовок: Все нашел ..... Бит..

Все нашел ..... Битые котировки ....

 Отправлено: 13.11.12 19:10. Заголовок: voldemar227 пишет: ..

voldemar227 пишет:

цитата:

к сожалению данный методы не помогли , в в принцепе всегда привожу число к нужному колличеству знаков

В коде, который Вы выложили, приведения к нужному числу знаков нет. Допустим, что приведение производилось где-то выше по коду. Но ведь в видимой части кода после операций деления вновь необходимо производить нормализацию.

 Отправлено: 13.11.12 19:12. Заголовок: voldemar227 пишет: ..

voldemar227 пишет:

цитата:

Все нашел ..... Битые котировки ....

Это очень странный вывод. Котировки с дырами не могут быть причиной ошибки 1.

 Отправлено: 13.11.12 19:47. Заголовок: После прокачки истор..

После прокачки истории ошибка исчезла ..... Это первое
А второе по поводу ваших котировок , сделал все по инструкции , даже виндовс с ноля переставил и не работают они , у вас котировки либо уже не совместимы с терминалом либо битые.......

 Отправлено: 13.11.12 20:06. Заголовок: voldemar227 пишет: ..

voldemar227 пишет:

цитата:

После прокачки истории ошибка исчезла ..... Это первое

К сожалению, Вы столкнулись с ложной корреляцией. Причиной, по которой ошибка пропала, является отсутствие сигналов на модификацию ордеров в тех местах, которые ранее приводили к ошибкам. Но суть осталась прежней - сравнение вещественных чисел.

voldemar227 пишет:

цитата:

А второе по поводу ваших котировок , сделал все по инструкции , даже виндовс с ноля переставил и не работают они , у вас котировки либо уже не совместимы с терминалом либо битые.......

Не могли бы Вы описать ситуацию подробнее? Что подразумевается под словами "несовместимые" и "битые"? На каком этапе Вы сталкиваетесь с проблемой? С каким символом возникают проблемы?

 Отправлено: 14.11.12 08:55. Заголовок: Вечером запишу видео..

Вечером запишу видео что и как я делал. Но котировки не прогружлись ,

 Отправлено: 14.11.12 21:09. Заголовок: Как и обещал вот вид..

Как и обещал вот видео тестирование запустил с 2001 года а тест пошол с мая 2002 ... Что удивительно так как раньше тест шол только с 2010 г http://www.youtube.com/watch?v=Rwjv7ryN-cw

 Отправлено: 15.11.12 01:43. Заголовок: МТ 4 работает с теми..

МТ 4 работает с теми историческими котировками, которые считывает с диска сразу после включения.
Чтобы обновлённая история вступила в силу, нужно выключить (будет создан новый hst файл) и включить (новый hst файл будет прочитан) МТ 4.

 Отправлено: 15.11.12 09:30. Заголовок: voldemar227 пишет: ..

voldemar227 пишет:

цитата:

Как и обещал вот видео тестирование запустил с 2001 года а тест пошол с мая 2002 ... Что удивительно так как раньше тест шол только с 2010 г http://www.youtube.com/watch?v=Rwjv7ryN-cw

Добрый день.
Вы загрузили котировки графика М1, а тестирование производите на таймфрейме Н1. Данных для таймфрейма Н1 попросту нет. В итоге данные по Н1 терминал сгенерировал сам. На основании чего он это сделал - неизвестно.
Для получения котировок по таймфрейму Н1 на основании загруженных Вами данных необходимо воспользоваться штатным скриптом period_converter. Об этом также написано в статье "История котировок". Между операциями импорта котировок и запуском скрипта необходимо перезагрузить МТ4, т.к. файл hst, необходимый для работы скрипта, сбрасывается на диск только при закрытии терминала.

 Отправлено: 24.01.13 14:23. Заголовок: функция вызывается н..

функция вызывается на каждом тике и должна усреднить два ордера по двум тикетам
int usr (string t, int x, int m1, int m2)
{ double nn=0,bb=0; int i=0;
if ( t=="" ) t=Symbol();

for(i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
if(OrderSymbol()==t)

if(OrderType()==x)//&&(OrderTicket()==m1||OrderTicket()==m2||m1==-1&&m2==-1))
{Comment(t);
bb+=OrderOpenPrice()*OrderLots();
nn+=OrderLots() ;
}

for(i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
if(OrderSymbol()==t)
if(OrderType()==x)//&&(OrderTicket()==m1||OrderTicket()==m2||m1==-1&&m2==-1))
{
if (OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),NormalizeDouble(bb/nn,Digits),0,Gold)==true)
return(0);else return (GetLastError());
}
}
но почему то усредняется только один ... даже при отключеной проверке на тикеты модифицируется только один ордер . В чем проблема понять не могу ....

 Отправлено: 24.01.13 16:40. Заголовок: voldemar227 пишет: ..

voldemar227 пишет:

цитата:

но почему то усредняется только один

Потому что после проведения первой же модификации, независимо от успешности операции, происходит выход из функции. Функция возвращает либо 0, либо код ошибки после операции модификации.

 Отправлено: 25.04.13 12:44. Заголовок: Scriptong пишет: X ..

Scriptong пишет:

цитата:

X = ((sellPrice - spread)*sellVolume - buyPrice*buyVolume)/(sellVolume - buyVolume)

то есть правильно ли я понял
Мы цену каждого ордера по типу бай умножаем на его лот и суммируем в заданной переменной
Так же мы цену каждого ордера по типу селл умножаем на его лот и суммируем в заданной переменной
затем производим вычитание ,
Не могу понять почему мы делаем вычитание ???
И почему мы от селл лотов вычитаем бай лоты ???