Отправлено: 05.03.12 22:36. Заголовок: Арбитраж на ценах брокеров

Предлагаю всем, у кого хватит мощности попробовать свои силы в написании арбитражного советника, работающего на разности котировок различных брокеров. Идея такова: если Bid брокера А больше Ask брокера В, то одновременно продаём лот у брокера А и покупаем лот у брокера В. Закрываемся когда цены брокеров становятся равными.

 Отправлено: 05.03.12 23:51. Заголовок: Это ненадолго. Броке..

Это ненадолго. Брокер будет сопротивляться. Посмотрите здесь: http://autograf.dp.ua/Pages/7/72/724/724.htm

 Отправлено: 06.03.12 09:02. Заголовок: Сергей, брокер будет..

Сергей, брокер будет сопротивляться? Каким образом? Если брокер заблокирует моего советника, то я изменю его название, перекомпилирую наконец. Если брокер заблокирует любого моего советника, то обращусь в службу технической поддержки за разъяснениями, естественно будут писать разговор, потом в инет выложу. На самом деле считаю, что у брокера не так много рычагов. Реальны проскальзывания, задержки с исполнением ордеров, но это технически решаемые вопросы, надо только правильно собрать доказательства этих действий. У меня был опыт в 2008 году, когда я удачно открыл позицию по паре рубль доллар, когда профит достиг 6 килобаксов брокер стал срочно уменьшать плечо, сначала сделал 1 к 20, через пару дней 1 к 10, потом 1 к 5. Всё, вот их единственный реальный рычаг.

 Отправлено: 06.03.12 11:07. Заголовок: Я бы не сказал, что ..

Я бы не сказал, что это их единственный рычаг. Если вести речь о различных ухищрениях, то их огромное количество. Не забывайте - вы торгуете на площадке брокера и по его правилам.
С другой стороны, для арбитражных советников брокер не будет опускаться до подобных действий (если это не какой-нибудь маленький брокер с сотней клиентов), т.к. подобная тактика торговли сама себя изживет. Все дело в том, что описываемая вами закономерность не является постоянной, и успешно использовать ее на протяжении длительного времени не получится. Чаще всего вы будете попадать в лок с убытком, равным разнице котировок двух брокеров плюс два спреда.

 Отправлено: 06.03.12 12:28. Заголовок: Scriptong, надо откр..

Scriptong, надо открывать позицию учитывая два спрэда и проскальзывание и добавив немного профита. Мне эта тема интересна не ради наживы, а для удовлетворения любопытства. Реально ли брокеры подкручивают котировки? как часто? с какой амплитудой?
Самому пока решить такую задачу не по зубам. Не знаю как осуществлять ввод-вывод информации с двух метатрейдеров в реальном времени. Через текстовый файл? Плюс, одному не охватить всего многообразия брокеров, которых надо исследовать.
Какие рычаги есть у брокера? Он может выдавать для меня персональные котировки, чтобы загнать в убыток именно моего советника? Или все трейдеры видят как меня убивает брокер? Или это паранойя?

 Отправлено: 06.03.12 12:30. Заголовок: Арбитраж работает вс..

Арбитраж работает всегда!

 Отправлено: 06.03.12 12:43. Заголовок: Максим пишет: Серге..

Максим пишет:

цитата:

Сергей, брокер будет сопротивляться? Каким образом? Если брокер заблокирует моего советника, то я изменю его название, перекомпилирую наконец. Если брокер заблокирует любого моего советника, то обращусь в службу технической поддержки за разъяснениями, естественно будут писать разговор, потом в инет выложу.

Брокер не знает название Вашего советника, такой возможности у него нет.
В целом, нужно исходить из того, что брокер не дурак. Обычно в брокерских компаниях работают люди с опытом, они хорошо знают все ухищрения работы на выбросах. Брокер просто собирает статистику. Они увидят сделки на выбросах, а это значит, что Вы торгуете не на рынке, а с самим брокером. Извлекать прибыль из кармана брокера - это, знаете ли.. действует на брокера как красная тряпка на быка. Брокер может начать исполнять Ваши торговые приказы с проскальзыванием, может отдавать реквот.

И публичное охаивание брокера ни к чему не приведёт. Возможно, Вы сможете убедить стороннего слушателя в том, что брокер плохой. Но как средство давления на брокера это не годится - заработать таким способом всё равно не дадут. Исключение составляет работа на микро счетах некоторых брокеров. Для них это настолько мелочно, что они исполняют торговые приказы на микро автоматически, а в статистику вообще не заглядывают (до тех пор, пока объёмы сделок микро). Так можно по полцента за год заработать долларов пять.. : )

 Отправлено: 06.03.12 12:51. Заголовок: Максим пишет: Арбит..

Максим пишет:

цитата:

Арбитраж работает всегда!

Не нужно питать иллюзии. Не Вы первый. Многие наступали на эти грабли. Нужно отличать теорию от практики. Они же тоже деньги считают, причём, без иллюзий.

 Отправлено: 06.03.12 14:25. Заголовок: Выходит, у брокера с..

Выходит, у брокера существует только две реальные возможности бороться с трейдерами проскальзывание и реквот. Правильно я понимаю, что оба эти варианта вызывают false у функции OrderSend и OrderClose? Теперь вопрос к специалистам по языку программирования: как правильно вести учёт подобных явлений? Кусочек кода если можно?

 Отправлено: 06.03.12 15:23. Заголовок: Максим пишет: Выход..

Максим пишет:

цитата:

Выходит, у брокера существует только две реальные возможности бороться с трейдерами проскальзывание и реквот.

Намного больше. Видов ошибок существует очень много (см. Коды ошибок) и каждая из них - свой особый инструмент.

Максим пишет:

цитата:

Правильно я понимаю, что оба эти варианта вызывают false у функции OrderSend и OrderClose

Для OrderClose - да, для OrderSend - неправильно, т.к. она возвращает результат типа int, в котором указывается номер ордера (тикет). Если результат больше нуля - приказ исполнен. Если меньше нуля, то это ошибка, код которой можно узнать вызвав функцию GetLastError. Ссылка на коды ошибок дана выше.
Максим пишет:

цитата:

Теперь вопрос к специалистам по языку программирования: как правильно вести учёт подобных явлений?

Не знаю, как правильно, но думаю, что стоит начать со сборщика тиков. Хотя этот метод был разработан для других целей.

На мой взгляд, толку от ведения подобной статистики нет. К примеру, вы собрали такую статистику и делаете вывод, что брокер большинство ваших приказов исполняет с проскальзыванием (отложенные ордера) или реквотами (рыночные ордера). Что вам это дает?
1. Предъявить претензию брокеру? Любой брокер укажет вам на пункт в договоре, который гласит, что котировки, получаемые вами, носят чисто информационный характер. То есть он вовсе не обязан выполнять ваши приказы по этим ценам.
2. На рынке есть такое понятие как ликвидность, т.е. реальное обеспечение цен объемами заявок. Вполне может быть ситуация, когда на объем вашего приказа не был найден противоположный приказ по данной цене. Брокер в этом случае берет худшую для вас цену и т.д., пока не выполнит весь приказ.
3. А может быть вы любите торговать на быстротечном рынке, когда у брокера действительно много приказов? В этих случаях описанные две ситуации - нормальное явление.

Выбор брокера нужно осуществлять, исходя из своих предпочтений, которые также зависят от выбранной вами стратегии. Есть брокеры, которые открыто зазывают пипсовщиков и реально обеспечивают им все условия для торговли. Есть и противоположные им ДЦ, которые в договорах явно указывают критерии определения пипсовки. Такие сделки впоследствии аннулируются.

Нужно понимать, что в любой игре (а жизнь ведь тоже - игра) есть правила, которые можно вполне законно обойти. В обычной жизни таких людей наказывают при помощи самосуда, т.к. законных мер воздействия на него нет. В ситуации с торговлей на Форекс это вполне может сделать брокер. Поэтому не нарушайте правила игры, даже если нашли в них изъян. Расплата придет, и не стоит на нее обижаться.
Заработайте для себя и честно отдайте комиссию в виде спреда брокеру. Тогда и к вам будет такое же отношение.

 Отправлено: 07.03.12 12:15. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Нужно понимать, что в любой игре (а жизнь ведь тоже - игра) есть правила, которые можно вполне законно обойти. В обычной жизни таких людей наказывают при помощи самосуда, т.к. законных мер воздействия на него нет. В ситуации с торговлей на Форекс это вполне может сделать брокер. Поэтому не нарушайте правила игры, даже если нашли в них изъян. Расплата придет, и не стоит на нее обижаться. Заработайте для себя и честно отдайте комиссию в виде спреда брокеру. Тогда и к вам будет такое же отношение.

Вы можете сформулировать этические правила игры, которые не надо нарушать, по которым мой советник не должен открывать или закрывать позицию?
Я не против того, чтобы мой советник зарабатывал честно, и отдавал спред брокеру. Есть всего два варианта OrderClose и OrderSend. Честно это как?