Отправлено: 20.08.12 11:40. Заголовок: Индикатор Kagi_Ind_Trade.mq4 на графике RenkoLiveChart_v3.2.mq4

При применении индикатора http://www.forextrade.ru/media/Image/MQLabs/14_ag/Kagi_Ind_Trade.mq4 на графике советника RenkoLiveChart_v3.2 происходит следующее http://shot.qip.ru/009rhT-116IxPHNYD/
Мне кажется что так не должно быть. Причину происходящего мне выяснить не удалось. Если это возможно исправить буду очень благодарен. Спасибо.

 Отправлено: 20.08.12 14:29. Заголовок: Ну тогда еще нужен к..

Ну тогда еще нужен код RenkoLiveChart ;)
По всей видимости, проблема в несовместимости двух программ. Так как индикатор Kagi_Ind_Trade сам по себе работает правильно.

 Отправлено: 20.08.12 19:08. Заголовок: Подскажите, где мне ..

Подскажите, где мне его разместить? Или на какой адрес отправить?

 Отправлено: 20.08.12 19:58. Заголовок: owline пишет: Подск..

owline пишет:

цитата:

Подскажите, где мне его разместить? Или на какой адрес отправить?

Да, к сожалению этот форум не позволяет прикреплять файлы к сообщению. Воспользуйтесь любым бесплатным файловым сервером. Например - этим.

 Отправлено: 20.08.12 20:02. Заголовок: Вот линк RenkoLiveCh..

Вот линк RenkoLiveChart_v3.2 - http://zalil.ru/33694982. Вот только я сам не могу его посмотреть ни в одном из четырех браузеров.
Возможно вот так будет больше шансов - http://narod.ru/disk/59712667001.a3da1706aa545d87035cf6792cbf5ea1/RenkoLiveChart_v3.2.mq4.html

 Отправлено: 21.08.12 10:30. Заголовок: Попробовал воспроизв..

Попробовал воспроизвести ситуацию:
1. К графику М1 присоединил эксперт RenkoLiveChart_v3.2.
2. Открыл автономно график M2, сгенерированный экспертом.
3. Запустил на графике М2 AutoGraf 4.
4. Присоединил индикатор Kagi_Ind_7.
5. Присоединил индикатор Kagi_Ind_Trade.

Получил такую картину:


То есть результат ожидаемый, но не такой, как привели Вы. Возможно, Вы делаете еще что-то, что не сделал я.

P.S. Того же результата можно достичь, если вместо RenkoLiveChart использовать стандартный скрипт period_converter. Он работает быстрее.

 Отправлено: 21.08.12 18:15. Заголовок: Я перекрестно провер..

Я перекрестно проверил на 3 машинах и на терминалах 3 дилинговых центров: Alpari (установлено с нуля использовалось только два озвученных выше индикатора/советника), TeleTrade (установлено с нуля использовалось только два озвученных выше индикатора/советника), AlfaForex (мой терминал, проверил повторно) результат такой как я и описывал выше (индикатор перерисовывается поверх предидущего при формировании каждой новой свечи).
Кроме того я взглянул на скрипт period_converter, и не совсем понял каким образом и при каких настройках данный скрипт может строить ценовой график Ренко не привязанный к временному периоду, а отображающий исключительно колебания цены с заданным шагом.
Буду благодарен если вы поможете разрешить мне эти вопросы. Еще раз Спасибо.

 Отправлено: 21.08.12 20:06. Заголовок: Причин может быть не..

Причин может быть несколько. Мы попробуем помочь Вам.

Пока простой вопрос: к чему Вы стремитесь? Если Вам нужен простой индикатор Каги, пробовали ли Вы этот http://www.forextrade.ru/mqlabs/sozdaniie-indikatora-kaghi ? Возможно, этот индикатор Вас устроит. Его нужно только чуть подработать, чтоб корректно перерисовывался при переключении ТФ.

Если этот не подходит, то опишите Вашу идею в общих чертах, не раскрывая секретов.

(из своего опыта могу сказать, что на идее каги заработать крайне трудно, а может и вообще невозможно; обратите внимание, там есть запаздывание на 1 бар - переход цвета не совпадает с ценами смены тенденции)

 Отправлено: 21.08.12 21:34. Заголовок: Идея крайне проста (..

Идея крайне проста (я вообще не считаю что в вопросе трейдинга могут быть какие либо секреты) ).
Вот то на что опираюсь:
1. График Ренко (на самом деле это не совсем Ренко так как он отображает тени, которые позволяют точнее определить точки мин/макс цены) с графиком Ренко есть несколько проблем
- по каким то загадочным причинам он не всегда верно отображает мин/макс (экстремумы).
- не отображает ценовые гэпы.
- данный эксперт не имеет возможности кэшировать тиковую историю хотя бы за небольшой период 3-5 дней.
2. Уровни Ценовые и Регрессии (оба типа уровней строятся в ручную, есть задумка "написать" индикатор поиска и отображения ценовых уровней по свечным паттернам (банальным экстремумам графика повторяющимся в определенной ценовой зоне))
3. Канал процентного отклонения цены (точнее его среднюю) 2%,5% и 10%.
4. В данный момент меня интересуют графики Каги (строящиеся на основе процентного изменения цены от текущего значения) как альтернатива канала процентного отклонения цены (пункт 3), а так же Маркет профиль для определения ценовых уровней (пункт 2).

Из управления позициями:
- ищем канал регрессии восходящий / нисходящий (в редких случаях широкий боковик)
- процентный канал восходящий / нисходящий
- работаем в направлении тренда на отбой от границ канала + пробой плотных ценовых уровней + пробой плотных ценовых уровней с подтверждением

Из управления капиталом:
- открытие позиции с риском в 1% и очень!!! коротким стопом (маркетом при формировании экстремума, лимитом от границы канала)
- безубыток - при положительном движении равном stop-loss закрытие 50% открытой позиции (как следствие данная позиция становиться безубыточной при закрытии по стопу, а стоп остается в технически обоснованной точке)
- доливка в том же направлении аналогична открытию позиции (только после безубытка предыдущей)
- фиксация прибыли по развороту тенденции (уровни регрессии + канал процентного отклонения) либо при потере % от общей налитой прибыли (форс мажор)
- по новостям - открытая позиция "подпирается" в 50% прибыли (с большим проскальзыванием) или просто закрывается

Из автоматизации для торговли используется мозг и руки) (к сожалению мои знания MQL --> 0) )

В целом и общем все. А идея в том чтоб все вышеизложенное максимально автоматизировать но не оставлять без контроля с моей стороны (возможно до определенного момента).

 Отправлено: 21.08.12 23:11. Заголовок: К сожалению, нет.. В..

К сожалению, нет.. Всё это уже пройдено.
Вообще, существует огромный набор разнообразностей, они отбрасываются по мере накопления опыта.
Позитивный совет подать не могу, но могу сказать чего делать не следует (по некоторым из Ваших идей).

1. Не стоит ставить короткие стопы (равно, как и профиты, за исключением торговли на шероховатости, если позволяет брокер). Получается, что короткие стопы чаще режут будущую прибыль, чем уберегают от убытков. Стоп по своей сути - аварийный ограничитель. В динамике он играть не должен.

2. Безубыток. Я сделал в AG 4 безубыток, понимал, что это грех, но всё же сделал. Видать, хотел красивую программку сваять. По сути безубыток - это ориентир на собственную бухгалтерию. Торговые критерии не должны зависеть от состояния текущей торговли по счёту (вернее, они не зависят по определению; речь о том, что не следует это связывать в одном алгоритме - принимать торговые решения в зависимости от состояния торговли по счёту; в этом свете само понятие "безубыток" является заблуждением). В своё время был такой интересный диспут: http://forum.mql4.com/ru/13440/page8 Посмотрите стр 8-13, может, это что-то прояснит. С тех пор много воды утекло. А воз и ныне там.
--
Единственное, на чём можно заработать в обычных условиях, - это знание некой закономерности рынка и использование алгоритма, эксплуатирующего это знание.
Есть ещё необычные условия - суперскоростные процессы торговли на супермелкой шероховатости. Но там критично расстояние (в метрах) до сервера биржи, нужны какие-то супербыстрые процессоры. Это уж совсем не про нас.
--
Я так смело всё это сказал, получается, что всё это невозможно. Но в последнее время всё чаще возвращаюсь к осмыслению собственной торговой стратегии, т.к. неплохие результаты некоторые продвинутые трейдеры показывают на ПАММ-счетах. Вот, например http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/209671/ И судя по всему, там математики не на Нобелевскую премию. А так, .. на маленькую кандидатскую с натяжкой. Т.е. построить ТС можно.

 Отправлено: 22.08.12 23:28. Заголовок: Я ознакомился с ссыл..

Я ознакомился с ссылками на форум и честно сказать мало что понял из изложенного (как то переливание из пустого в порожнее).
По пункту 1. Все стоплосы можно разделить на 2 части.
- не верные стопы, а именно, те которые в большинстве случаев (в четком процентном выражении) режут будущую прибыть.
- верные стопы, те которые отвечают условиям торговой стратегии, то есть отрабатывают % не точных входов и % ложных входов.
По пункту 2. Перенос позиции в без убыток в классическом виде (переносом стопа в зону открытия позиции +/- спред) считаю обоснованным только при техническом подтверждении его графиком движения цены. Для меня же ближе тот вариант который я изложил выше.